Anzeige
Erschienen in:
2003 | OriginalPaper | Buchkapitel
Convergence to a Process with Independent Increments
verfasst von : Jean Jacod, Albert N. Shiryaev
Erschienen in: Limit Theorems for Stochastic Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
This chapter constitutes the second step on our way to general limit theorems. We consider a sequence (Xn) of semimartingales, with characteristics (Bn, Cn, vn), and a limiting process X which is a PII with characteristics (B, C, v). Our main objective is to prove that the various conditions of Chapter VII still insure the (functional or finite-dimensional) convergence of (Xn) to X, although the Xn’s are no longer PII.