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Erschienen in:
2000 | OriginalPaper | Buchkapitel
Das Verhalten markowscher Ketten in langen Zeiträumen
verfasst von : Prof. Dr. Ulrich Krengel
Erschienen in: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Kennt man die Übergangswahrscheinlichkeiten (p ij ) einer markowschen Kette, so lassen sich Wahrscheinlichkeiten, die nur von einer kleinen Zahl von Übergängen abhängen, oft noch explizit ausrechnen. Der Rechenaufwand z.B. für die Berechnung der n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeiten kann aber für große n extrem hoch werden. Wir sind daher an Grenzwertsätzen für n → ∞ interessiert.