Skip to main content
Fachgebiete
Automobil + Motoren Bauwesen + Immobilien Business IT + Informatik Elektrotechnik + Elektronik Energie + Nachhaltigkeit Finance + Banking Management + Führung Marketing + Vertrieb Maschinenbau + Werkstoffe Versicherung + Risiko
DE
EN
Bücher
Zeitschriften
Themenseiten
Organisationspsychologie Projektmanagement Marketing Smart Manufacturing
Weitere Formate
Podcasts Webinare Technik Webinare Wirtschaft Kongresse Veranstaltungskalender Awards
Jetzt Einzelzugang starten
Zugang für Unternehmen
Referenzkunden
SLX-Digitalkonferenz: Zukunftswerkstatt 2024

Mehr Umsatz mit Top-Kontakten

Am 7. Mai erfahren Sie, wie Vertriebsteams Leadgenerierung, Leadnurturing und Leadstrategien effizient steuern können.
Erweiterte Suche
Anmelden
nach oben
Erschienen in:
Max-Stability at Work (or Not): Estimating Return Levels for Daily Rainfall Data Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

Detection of Additive Outliers in Poisson INAR(1) Time Series

verfasst von : Maria Eduarda Silva, Isabel Pereira

Erschienen in: Mathematics of Energy and Climate Change

Verlag: Springer International Publishing

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

Outlying observations are commonly encountered in the analysis of time series. In this paper a Bayesian approach is employed to detect additive outliers in order one Poisson integer-valued autoregressive time series. The methodology is informative and allows the identification of the observations which require further inspection. The procedure is illustrated with simulated and observed data sets.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren
Vorheriges Kapitel Modelling the Fixed Bed Adsorption Dynamics of CO2/CH4 in 13X Zeolite for Biogas Upgrading and CO2 Sequestration
Nächstes Kapitel From Ice to Penguins: The Role of Mathematics in Antarctic Research
Literatur
1.
Al-Osh, M.A., Alzaid, A.A.: First-order integer-valued autoregressive (INAR(1)) process. J. Time Ser. Anal. 8, 261–275 (1987)MathSciNetCrossRefMATH
2.
Barczy, M., Ispány, M., Pap, G., Scotto, M., Silva, M.E.: Additive outliers in INAR(1) models. Stat. Pap. 53, 935–949 (2011)CrossRef
3.
Barczy, M., Ispány, M., Pap, G., Scotto, M., Silva, M.E.: Innovational outliers in INAR(1) models. Commun. Stat. Theory Methods 39, 3343–3362 (2010)CrossRefMATH
4.
Chang, I., Tiao, G.C., Chen, C.: Estimation of time series parameters in the presence of outliers. Technometrics 30, 193–204 (1988)MathSciNetCrossRef
5.
Chen, C.W.: Detection of additive outliers in bilinear time series. Comput. Stat. Data Anal. 24, 283–294 (1997)CrossRefMATH
6.
Chen, C., Liu, L.M.: Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. J. Am. Stat. Assoc. 88, 284–297 (1993)MATH
7.
8.
Gelfand, A.E., Smith, A.F.M.: Sampling-based approaches to calculating marginal densities. J. Am. Stat. Assoc. 85, 398–409 (1990)MathSciNetCrossRefMATH
9.
Gilks, W.R., Best, N.G., Tan, K.K.C.: Adaptive rejection metropolis sampling within Gibbs sampling. J. R. Stat. Soc. Ser. C (Appl. Stat.) 44, 455–472 (1995)
10.
Jung, R., Tremayne, A.: Useful models for time series of counts or simply wrong ones? Adv. Stat. Anal. 55, 59–91 (2011)MathSciNetCrossRef
11.
Justel, A., Peña, D., Tsay, R.: Detection of outlier patches in autoregressive time series. Stat. Sin. 11, 651–673 (2001)MATH
12.
McKenzie, E.: Some simple models for discrete variate time series. J. Am. Water Resour. Assoc. 21, 645–650 (1985)CrossRef
13.
Plummer, M., Best, N., Cowles, K., Vines, K.: CODA: convergence diagnosis and output analysis for MCMC. R News 6, 7–11 (2006)
14.
Silva, I., Silva, M., Pereira, I., Silva, N.: Replicated INAR(1) processes. Methodol. Comput. Appl. Probab. 7, 517–542 (2005)MathSciNetCrossRefMATH
15.
Tsay, R.S.: Time series model specification in the presence of outliers. J. Am. Stat. Assoc. 81, 132–141 (1986)CrossRef
16.
Weiß, C.H.: Controlling correlated processes of poisson counts. Qual. Reliab. Eng. Int. 23, 741–754 (2007)CrossRef
Metadaten
Titel
Detection of Additive Outliers in Poisson INAR(1) Time Series
verfasst von
Maria Eduarda Silva
Isabel Pereira
Copyright-Jahr
2015
Buch
Mathematics of Energy and Climate Change

Print ISBN: 978-3-319-16120-4

Electronic ISBN: 978-3-319-16121-1

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-16121-1_19