2009 | OriginalPaper | Buchkapitel
Diffusion Processes Subject to Catastrophes
verfasst von : Roberta di Cesare, Virginia Giorno, Amelia G. Nobile
Erschienen in: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2009
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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The aim of the present paper is to provide some quantitative informations on the role of catastrophes in diffusion models. Analytical and computational results for the Wiener and for the Ornstein-Uhlenbeck processes are determined.