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European Actuarial Journal

Erschienen in:

07.04.2020 | Discussion on recent papers

Discussion on “Yield curve shapes of Vasiçek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products” (Diez and Korn, 2019)

verfasst von: Stefan Graf

Erschienen in: European Actuarial Journal | Ausgabe 1/2020

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Diez and Korn (2019) study various aspects of stochastic interest rate modelling and especially focus on …

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Brigo D, Mercurio F (2006) Interest rate models—theory and practice. Springer Finance, BerlinMATH

Graf S, Korn R (2020) A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes. Working Paper.

Hull J, White A (1990) Pricing interest-rate-derivative securities. Rev Financ Stud 3(4):573–592CrossRef

Keller-Ressel M, Steiner T (2008) Yield curve shapes and the asymptotic short rate distribution in affine one-factor models. Finance Stoch 12:149–172. https://doi.org/10.1007/s00780-007-0059-z MathSciNetCrossRefMATH

Vasiçek OA (1977) An equilibrium characterization of the term structure. J Financ Econ 5(2):177–188CrossRef

Titel: Discussion on “Yield curve shapes of Vasiçek interest rate models, measure transformations and an application for the simulation of pension products” (Diez and Korn, 2019)
verfasst von: Stefan Graf
Publikationsdatum: 07.04.2020
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in: European Actuarial Journal / Ausgabe 1/2020
Print ISSN: 2190-9733
Elektronische ISSN: 2190-9741
DOI: https://doi.org/10.1007/s13385-020-00228-z

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