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Erschienen in:
2018 | OriginalPaper | Buchkapitel
Einleitung
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Das Capital Asset Pricing Model (CAPM), ein in den 1960er Jahren entwickeltes Gleichgewichtsmodell, erklärt die Preisbildung am Kapitalmarkt unter Unsicherheit. Die Kernaussage des CAPM ist, dass sich die erwartete Rendite eines Wertpapiers aus dem risikolosen Zins und einer Risikoprämie additiv zusammensetzt. Die Risikoprämie wiederum ergibt sich aus Multiplikation der Marktrisikoprämie mit dem Betafaktor.