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Erschienen in:
2009 | OriginalPaper | Buchkapitel
Einleitung
verfasst von : Karsten Webel
Erschienen in: Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Verlag: Gabler
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Diese Arbeit befasst sich mit langem Gedächtnis, speziell mit langem Gedächtnis in Finanzzeitreihen. Langes Gedächtnis bedeutet: Die empirischen Autokorrelationen einer Zeitreihe fallen nicht exponentiell, sondern hyperbolisch mit dem zeitlichen Abstand ab. Eine genaue Definition gibt Kapitel 2. Dieses Verhalten kann mehrere Ursachen haben:
(1)
langsam abklingende theoretische Autokorrelationen von stationären stochastischen Prozessen,
(2)
Strukturbrüche oder Trends in der deterministischen Komponente eines stochastischen Prozesses,
(3)
chaotisches Verhalten im deterministischen Teil einer stochastischen Zufallsfolge. Die ersten beiden