1997 | OriginalPaper | Buchkapitel
Elliptic Estimates Through Stochastic Analysis
verfasst von : Paul Malliavin
Erschienen in: Stochastic Analysis
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Variation of an ODE: linearized ODE determining the Jacobian matrix — The control map, its Jacobian — Jacobian of a stochastic flow — Higher derivatives of a stochastic flow — Itô functionals, their differentiability — Malliavin matrix of an Itô functional — Reduced variation of an Itô functional — Reduced variation and regularity in the backward variables — Bismut’s identity — Hörmander’s hypoellipticity theorem.