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Erschienen in:
2017 | OriginalPaper | Buchkapitel
Empirische Analyse
verfasst von : Ludwig Heinzelmann
Erschienen in: Nichtlineare Zinssetzung
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Der Test der entwickelten Modelle, der Einsatz beschriebener Methoden sowie die Interpretation der Ergebnisse ist der Kern dieses Kapitels. Dies geschieht anhand realer Daten für Kunden- und Marktzinsen sowie verschiedener quantifizierter Zinserwartungen. Die ersten beiden Abschnitte dienen der Vorbereitung, im dritten und vierten Abschnitt wird zunächst die finale Spezifikation der letztendlich geschätzten Modelle erläutert.