Anzeige
Erschienen in:
2017 | OriginalPaper | Buchkapitel
Quantifizierung und ex post Beurteilung von Zinserwartungen
verfasst von : Ludwig Heinzelmann
Erschienen in: Nichtlineare Zinssetzung
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt, sollen Erwartungen hier nicht mit gewöhnlichen, autoregressiven Prognoseansätzen quantifiziert werden, da diese implizit eine (zeitliche) Strukturkonstanz unterstellen. Bevor im empirischen Teil dieser Arbeit, in Kapitel 5, Zinserwartungen auf ihre Erklärungskraft für die Zinssetzung von Banken statistisch getestet werden können, gilt es in diesem Kapitel in Abschnitt 4.1 nun, die verwendeten Methoden zur Quantifizierung der Zinserwartungen vertiefend zu erläutern.