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2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

Exchangeability and Infinite Divisibility

verfasst von : Martin Drapatz, Alexander Lindner

Erschienen in: The Fascination of Probability, Statistics and their Applications

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

We characterize exchangeability of infinitely divisible distributions in terms of the characteristic triplet. This is applied to stable distributions and self-decomposable distributions, and a connection to Lévy copulas is made. We further study general mappings between classes of measures that preserve exchangeability and give various examples which arise from discrete time settings, such as stationary distributions of AR(1) processes, or from continuous time settings, such as Ornstein–Uhlenbeck processes or Upsilon-transforms.

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Metadaten
Titel
Exchangeability and Infinite Divisibility
verfasst von
Martin Drapatz
Alexander Lindner
Copyright-Jahr
2016
Buch
The Fascination of Probability, Statistics and their Applications

Print ISBN: 978-3-319-25824-9

Electronic ISBN: 978-3-319-25826-3

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-25826-3_6