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Finance and Stochastics

Ausgabe 1/2005

Inhalt (8 Artikel)

Diversity and relative arbitrage in equity markets

Robert Fernholz, Ioannis Karatzas, Constantinos Kardaras

Credit default swap calibration and derivatives pricing with the SSRD stochastic intensity model

Damiano Brigo, Aurélien Alfonsi

A chaotic approach to interest rate modelling

Lane P. Hughston, Avraam Rafailidis

Lévy term structure models: No-arbitrage and completeness

Ernst Eberlein, Jean Jacod, Sebastian Raible

Valuation of American options in the presence of event risk

Alex Szimayer

Completion of a Lévy market by power-jump assets

José Manuel Corcuera, David Nualart, Wim Schoutens

An extension of mean-variance hedging to the discontinuous case

Takuji Arai

On option pricing in binomial market with transaction costs

Alexander V. Melnikov, Yury G. Petrachenko

Nov 04
Ausgabe: 4/2004
Apr 05
Ausgabe: 2/2005

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