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Finance and Stochastics

Ausgabe 4/2000

Inhalt (6 Artikel)

Original Paper

A simple regime switching term structure model

Asbjørn T. Hansen, Rolf Poulsen

Original Paper

Implied savings accounts are unique

Frank Döberlein, Martin Schweizer, Christophe Stricker

Original Paper

Markov-functional interest rate models

Phil Hunt, Joanne Kennedy, Antoon Pelsser

Original Paper

Game options

Yuri Kifer

Original Paper

Bond pricing in a hidden Markov model of the short rate

Camilla Landén

Original Paper

White noise generalizations of the Clark-Haussmann-Ocone theorem with application to mathematical finance

Knut Aase, Bernt Øksendal, Nicolas Privault, Jan Ubøe

Mai 00
Ausgabe: 3/2000
Jan 01
Ausgabe: 1/2001

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