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Finance and Stochastics

Ausgabe 4/2006

Inhalt (7 Artikel)

Spectral calibration of exponential Lévy models

Denis Belomestny, Markus Reiß

American Parisian options

Marc Chesney, Laurent Gauthier

Generic market models

Raoul Pietersz, Marcel van Regenmortel

Asymptotic behaviour of mean-quantile efficient portfolios

Gordana Dmitrašinović-Vidović, Antony Ware

Optimal portfolio choice in the bond market

Nathanael Ringer, Michael Tehranchi

A counter-example to an option pricing formula under transaction costs

Alet Roux, Tomasz Zastawniak

A super-replication theorem in Kabanov’s model of transaction costs

Luciano Campi, Walter Schachermayer

Sep 06
Ausgabe: 3/2006
Jan 07
Ausgabe: 1/2007

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