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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Fixed Income

verfasst von : Clifford S. Ang

Erschienen in: Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

This chapter covers fixed income securities. We first show how to analyze economic and fixed income market data. Then, we demonstrate how to implement basic fixed income valuation models as well as the calculation of duration and convexity. We end the chapter with a discussion of the Vasicek and Cox, Ingersoll, and Ross interest rate models.

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Literatur
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Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. Journal of Financial Economics, 5, 177–188.CrossRef
Metadaten
Titel
Fixed Income
verfasst von
Clifford S. Ang
Copyright-Jahr
2021
Buch
Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R

Print ISBN: 978-3-030-64154-2

Electronic ISBN: 978-3-030-64155-9

Copyright-Jahr: 2021

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-64155-9_9