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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

10. Options

verfasst von : Clifford S. Ang

Erschienen in: Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

This chapter demonstrates how to analyze options data. We show how to analyze data from the Chicago Board of Options Exchange (CBOE). Next, we show how to implement the Black–Scholes–Merton and Binomial Options Pricing Models by Cox, Ross, and Rubinstein. We then discuss the calculation of implied volatilities. We end the chapter by showing ways to estimate the value of American options, using the Cox, Ross, and Rubinstein model and the Bjerksund–Stensland approximation.

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Literatur
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Wilmott, P. (2007). Paul Wilmott introduces quantitative finance (2nd ed.). New York: Wiley.
Metadaten
Titel
Options
verfasst von
Clifford S. Ang
Copyright-Jahr
2021
Buch
Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R

Print ISBN: 978-3-030-64154-2

Electronic ISBN: 978-3-030-64155-9

Copyright-Jahr: 2021

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-64155-9_10