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Erschienen in:
2010 | OriginalPaper | Buchkapitel
Fondsgebundene Policen
verfasst von : Prof. Dr. Michael Koller
Erschienen in: Stochastische Modelle in der Lebensversicherung
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Bisher haben wir hauptsächlich Modelle betrachtet, bei welchen wir den Zins als deterministisch vorausgesetzt oder zumindest verlangt haben, dass dieser einer Markovkette mit endlichem Zustandsraum folgt. Dies hat den Vorteil, dass sich die zugrunde liegenden Berechnungen vereinfachen. Im Folgenden betrachten wir allgemeinere Modelle. Dies sind auf der einen Seite Modelle, bei welchen der Wert der Versicherungspolice von einem Fonds abhängt. Auf der anderen Seite sind dies Modelle mit stochastischem Zins.