Fuzzy Sets in der Versicherungstechnik

Es wird ein Verfahren aufgezeigt, welches neuartige Risiken, für die noch keine Schadenerfahrung vorhanden ist, quantifizierbar macht. Hierbei wird das Risiko mittels unscharfer cartesischer Produkte anhand bestehender Tarifsysteme zunächst identifiziert und dann mit einer der Risikoidentifikation adäquaten Prämie so bemessen, daß sich die gewonnene Prämie als Bayes-Schätzer interpretieren läßt.Die Relevanz der bestehenden Tarifsysteme für die Kalkulation des neuartigen Risikos läßt sich als unscharfe Menge über Tarifsystemen festhalten. Mit einem Unschärfemaß kann diese unscharfe Menge einerseits als Kriterium für die Versicherbarkeit des Risikos und andererseits für die Festlegung eines der Relevanz entsprechenden Sicherheitszuschlags in der Prämie herangezogen werden.