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Erschienen in:
2003 | OriginalPaper | Buchkapitel
Generating Random Numbers and Random Variables
verfasst von : Paul Glasserman
Erschienen in: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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This chapter deals with algorithms at the core of Monte Carlo simulation: methods for generating uniformly distributed random variables and methods for transforming those variables to other distributions. These algorithms may be executed millions of times in the course of a simulation, making efficient implementation especially important.