2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Generating Random Numbers with Specified Distributions
verfasst von : Rüdiger U. Seydel
Erschienen in: Tools for Computational Finance
Verlag: Springer London
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Chapter 2 is devoted to generating random numbers. Standard generators provide uniform deviates; their properties are clarified. Random variables from other distributions are obtained via inversion or transformation methods. Specially the chapter explains how to generate normally distributed variables. Finally, fully deterministic low-discrepancy numbers are introduced.