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Erschienen in:

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

11. Instantaneous Forward Rate Models and the Heath–Jarrow–Morton Framework

verfasst von : Jörg Kienitz, Peter Caspers

Erschienen in: Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Verlag: Palgrave Macmillan UK

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Abstract

This chapter gives an overview of the general Heath–Jarrow–Morton framework, Heath et al. (1992), and some particular examples.

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Titel: Instantaneous Forward Rate Models and the Heath–Jarrow–Morton Framework
verfasst von: Jörg Kienitz
Peter Caspers
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Buch: Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Print ISBN: 978-1-137-36018-2

Electronic ISBN: 978-1-137-36019-9

Copyright-Jahr: 2017
DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-36019-9_11