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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

10. A Gaussian Rates-Credit Pricing Framework

verfasst von : Jörg Kienitz, Peter Caspers

Erschienen in: Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Verlag: Palgrave Macmillan UK

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Abstract

In this section, we introduce a pricing model that is used to capture the joint dynamics of interest rates and credit spreads.

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Literatur
Andersen, L., & Andreasen, J. (2001). Factor dependence of Bermudan swaptions: Fact or fiction? Journal of Financial Economics, 62(1), 3–37.CrossRef
Lichters, R., Stamm, R., & Gallagher, D. (2015). Modern derivatives pricing and credit exposure analysis—Theory and practice of CSA and XVA pricing. Palgrave McMillan: Exposure Simulation and Backtesting.
Metadaten
Titel
A Gaussian Rates-Credit Pricing Framework
verfasst von
Jörg Kienitz
Peter Caspers
Copyright-Jahr
2017
Buch
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Print ISBN: 978-1-137-36018-2

Electronic ISBN: 978-1-137-36019-9

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1057/978-1-137-36019-9_10