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Erschienen in:
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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Short Rate Models

verfasst von : Jörg Kienitz, Peter Caspers

Erschienen in: Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Verlag: Palgrave Macmillan UK

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Abstract

In this chapter, we consider two of the favourite short rate models, the Gaussian Short Rate, respectively Linear Gauss Markov (LGM), model and the Cox–Ingersoll–Ross (CIR) model.

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Literatur
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Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest rate models—Theory and practice (2nd ed.). New York: Springer.
Cox, J. C., Ingersoll, J. E, Jr., & Ross, S. A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. Econometica, 53, 363–384.CrossRef
Dimitroff G., Fries C., Lichtner M., & Rodi N. (2016). Lognormal vs normal volatilities and sensitivities in practice. SSRN.
Hagan, P., & Woodward, D. (1999). Equivalent black volatilities. Applied Mathematical Finance, 6(3).
Hagan, P. S. (2002). Adjusters—Turning good prices into great prices. Wilmott Magazine 1.
Kammeyer, H., & Kienitz, J. (2012a). The Heston Hull White model I—Finance and analytics. Wilmott Magazine, 57, 46–53.
Kammeyer, H., & Kienitz, J. (2012b). The Heston Hull White model II—Fourier transform and Monte Carlo simulation. Wilmott Magazine, 58, 34–45.
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Kienitz, J. (2014). Interest rate derivatives explained: Volume 1 products and markets. Palgrave McMillan.
Lichters, R., Stamm, R., & Gallagher, D. (2015). Modern derivatives pricing and credit exposure analysis—Theory and practice of CSA and XVA pricing. Palgrave McMillan: Exposure Simulation and Backtesting.
Mercurio, F., & Xie, Z. (2012). The basis goes stochastic. RISK, 12, 78–83.
Metadaten
Titel
Short Rate Models
verfasst von
Jörg Kienitz
Peter Caspers
Copyright-Jahr
2017
Buch
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Print ISBN: 978-1-137-36018-2

Electronic ISBN: 978-1-137-36019-9

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1057/978-1-137-36019-9_9