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Erschienen in:
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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Introduction to Stochastic Calculus

verfasst von : Antonis K. Alexandridis, Achilleas D. Zapranis

Erschienen in: Weather Derivatives

Verlag: Springer New York

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Abstract

The purpose of this chapter is to give the necessary background in stochastic calculus. It is not meant to provide a complete background in stochastic theory but rather present all the necessary theorems and results that will be used later on in order to derive the prices of various weather derivatives on different weather indexes. The reader, familiar or not to stochastic calculus, may use this chapter as a reference.

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Literatur
Baxter M, Rennie A (1996) Financial calculus: an introduction to derivative pricing. Cambridge University Press, Cambridge
Benth FE, Saltyte-Benth J, Koekebakker S (2008) Stochastic modelling of electricity and related markets, vol 11, Advance series on statistical science & applied probability. World Scientific, Singapore
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Shiryaev AN (1999) Essentials of stochastic finance: facts, models, theory, Advanced series on statistical science & applied probability. World Scientific, Singapore
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Wilmott P, Howison S, Dewynne J (1995) The mathematics of financial derivatives: a student introduction. Repr. with corrections. edn. Cambridge University Press, Cambridge
Metadaten
Titel
Introduction to Stochastic Calculus
verfasst von
Antonis K. Alexandridis
Achilleas D. Zapranis
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer New York
Buch
Weather Derivatives

Print ISBN: 978-1-4614-6070-1

Electronic ISBN: 978-1-4614-6071-8

Copyright-Jahr: 2013

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6071-8_2