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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Itô’s Formula and Applications

verfasst von : Mircea Grigoriu

Erschienen in: Stochastic Systems

Verlag: Springer London

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Abstract

Itô’s formula is establish for real-valued and \({\mathbb{R}}^d\)-valued continuous and arbitrary semimartingales and its use is illustrated by numerous examples. The relationship between the Itô and Stratonovich integrals is examined prior to presenting a broad range of applications of Itô’s formula. The applications include stochastic differential equations with Gaussian and non-Gaussian white noise, Tanaka’s formula, local solutions for a class of partial differential equations, and improved Monte Carlo estimates based on Girsanov’s theorem.

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Metadaten
Titel
Itô’s Formula and Applications
verfasst von
Mircea Grigoriu
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Springer London
Buch
Stochastic Systems

Print ISBN: 978-1-4471-2326-2

Electronic ISBN: 978-1-4471-2327-9

Copyright-Jahr: 2012

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2327-9_5