Kreditrisikomodelle — Der neue Ansatz im Risikomanagement deutscher Banken

Kreditrisikomodelle als eine Ende der 90er Jahre in den USA bzw. England neu entwickelte konzeptionelle Grundlage zur Kreditrisikomessung sorgten in der Bankenbranche für einiges Aufsehen. Erstmals bietet sich damit die Möglichkeit zur genauen Quantifizierung von Kreditrisiken im Bankportfolio. Deutsche Banken müssen nun möglichst schnell nachziehen. Die Implementierung von Kreditrisikomodellen gestaltet sich jedoch schwierig. Zum einen ist die Methodik an sich noch nicht ausgereift, zum anderen sorgen mangelhaftes Datenmaterial und Spezifika des deutschen Marktes, wie beispielsweise das seltene Vorhandensein eines externen Ratings, für zusätzliche Probleme bei der Spezifizierung der Modellbausteine.