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Erschienen in:
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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Large Deviations for Stochastic Fractional Differential Equations

verfasst von : Murugan Suvinthra

Erschienen in: Theory and Applications of Non-integer Order Systems

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this work, a stochastic fractional differential equation is considered and large deviation principle is established for the corresponding solution distributions. The weak convergence approach, in particular the variational representation for functionals of Brownian motion, is exploited to obtain the large deviation result.

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Metadaten
Titel
Large Deviations for Stochastic Fractional Differential Equations
verfasst von
Murugan Suvinthra
Copyright-Jahr
2017
Buch
Theory and Applications of Non-integer Order Systems

Print ISBN: 978-3-319-45473-3

Electronic ISBN: 978-3-319-45474-0

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-45474-0_11

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