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Erschienen in:
1997 | OriginalPaper | Buchkapitel
Linear Square Optimal Control Problem
verfasst von : Ravi P. Agarwal, Patricia J. Y. Wong
Erschienen in: Advanced Topics in Difference Equations
Verlag: Springer Netherlands
Enthalten in: Professional Book Archive
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In this section we shall consider the optimal control problem for the stochastic difference equation 38.1 $${x_{k + 1}} = \sum\limits_{i = 0}^k {{A_{k - i}}} {x_i} + {D_k}\eta + {B_k}{u_k} + {\sigma _k}{\xi _{k + 1}}$$ and the cost functional 38.2 $$J\left( u \right) = E\left[ {{{x'}_J}F{x_J} + \sum\limits_{i = 0}^{J - 1} {\left( {{{u'}_i}{G_i}{u_i} + {{x'}_i}{H_i}{x_i}} \right)} } \right]$$