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Erschienen in:

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

12. The Libor Market Model

verfasst von : Jörg Kienitz, Peter Caspers

Erschienen in: Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Verlag: Palgrave Macmillan UK

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Abstract

In the preceding chapters we considered different term structure models, for instance, the Gaussian short rate models or models for the instantaneous forward rate.

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Titel: The Libor Market Model
verfasst von: Jörg Kienitz
Peter Caspers
Verlag: Palgrave Macmillan UK
Buch: Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Print ISBN: 978-1-137-36018-2

Electronic ISBN: 978-1-137-36019-9

Copyright-Jahr: 2017
DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-36019-9_12