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2008 | OriginalPaper | Buchkapitel

Application of a Memetic Algorithm to the Portfolio Optimization Problem

verfasst von : Claus Aranha, Hitoshi Iba

Erschienen in: AI 2008: Advances in Artificial Intelligence

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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We use local search to improve the performance of Genetic Algorithms applied the problem of Financial Portfolio Selection and Optimization. Our work describes the Tree based Genetic Algorithm for Portfolio Optimization. To improve this evolutionary system, we introduce a new guided crossover operator, which we call the BWS, and add a local optimization step. The performance of the system increases noticeably on simulated experiments with historical data.

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Metadaten
Titel
Application of a Memetic Algorithm to the Portfolio Optimization Problem
verfasst von
Claus Aranha
Hitoshi Iba
Copyright-Jahr
2008
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
AI 2008: Advances in Artificial Intelligence

Print ISBN: 978-3-540-89377-6

Electronic ISBN: 978-3-540-89378-3

Copyright-Jahr: 2008

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-540-89378-3_52

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