2013 | OriginalPaper | Buchkapitel
Multilevel Monte Carlo Methods
verfasst von : Michael B. Giles
Erschienen in: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2012
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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The author’s presentation of multilevel Monte Carlo path simulation at the MCQMC 2006 conference stimulated a lot of research into multilevel Monte Carlo methods. This paper reviews the progress since then, emphasising the simplicity, flexibility and generality of the multilevel Monte Carlo approach. It also offers a few original ideas and suggests areas for future research.