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Erschienen in:

Open Access 01.07.2008 | Research Article

Optimal portfolio allocation under the probabilistic VaR constraint and incentives for financial innovation

verfasst von: Jón Daníelsson, Bjørn N. Jorgensen, Casper G. de Vries, Xiaoguang Yang

Titel: Optimal portfolio allocation under the probabilistic VaR constraint and incentives for financial innovation
verfasst von: Jón Daníelsson
Bjørn N. Jorgensen
Casper G. de Vries
Xiaoguang Yang
Publikationsdatum: 01.07.2008
Verlag: Springer-Verlag
Erschienen in: Annals of Finance / Ausgabe 3/2008
Print ISSN: 1614-2446
Elektronische ISSN: 1614-2454
DOI: https://doi.org/10.1007/s10436-007-0081-3