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Erschienen in:
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2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Cramér-Lundberg Model

verfasst von : Michel Mandjes, Onno Boxma

Erschienen in: The Cramér–Lundberg Model and Its Variants

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

In this chapter we discuss the conventional Cramér-Lundberg ruin model. The focus lies on evaluating transforms related to the all-time and time-dependent ruin probabilities (where the latter, in our setting, concerns ruin before an exponentially distributed amount of time). An important role is played by a duality with the M/G/1 queueing model. We present four independent analysis techniques; they differ in the sense whether the ruin model or the corresponding queueing model (or a mixture of both) has been used.

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Metadaten
Titel
Cramér-Lundberg Model
verfasst von
Michel Mandjes
Onno Boxma
Copyright-Jahr
2023
Buch
The Cramér–Lundberg Model and Its Variants

Print ISBN: 978-3-031-39104-0

Electronic ISBN: 978-3-031-39105-7

Copyright-Jahr: 2023

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-39105-7_1