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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Continuous Time Model for Bitcoin Price Dynamics

verfasst von : Alessandra Cretarola, Gianna Figà-Talamanca, Marco Patacca

Erschienen in: Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

This chapter illustrates a continuous time model for the dynamics of Bitcoin price, which depends on an attention or sentiment factor. The model is proven arbitrage-free under mild conditions and a quasi-closed pricing formula for European style derivatives is provided.

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Literatur
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Kristoufek, L.: Bitcoin meets Google Trends and Wikipedia: quantifying the relationship between phenomena of the Internet era. Sci. Rep. 3 (2013)
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5.
Yermack, D.: Is Bitcoin a real currency? An Economic appraisal. In: Handbook of Digital Currency, pp. 31–43. Elsevier, New York (2015)CrossRef
Metadaten
Titel
A Continuous Time Model for Bitcoin Price Dynamics
verfasst von
Alessandra Cretarola
Gianna Figà-Talamanca
Marco Patacca
Copyright-Jahr
2018
Buch
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

Print ISBN: 978-3-319-89823-0

Electronic ISBN: 978-3-319-89824-7

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-89824-7_49