2007 | OriginalPaper | Buchkapitel
Elements of Stochastic Calculus via Regularization
verfasst von : Francesco Russo, Pierre Vallois
Erschienen in: Séminaire de Probabilités XL
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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This paper first summarizes the foundations of stochastic calculus via regularization and constructs through this procedure Ito and Stratonovich integrals. In the second part, a survey and new results are presented in relation with finite quadratic variation processes, Dirichlet and weak Dirichlet processes. MSC 2000: 60H05, 60G44, 60G48 Key words: Integration via regularization, Weak Dirichlet processes, Covariation, Ito formula