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Financial Markets and Portfolio Management

Erschienen in:

01.03.2003

Portfolio construction by volatility forecasts: Does the covariance structure matter?

verfasst von: Momtchil Pojarliev, Wolfgang Polasek

Erschienen in: Financial Markets and Portfolio Management | Ausgabe 1/2003

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Titel: Portfolio construction by volatility forecasts: Does the covariance structure matter?
verfasst von: Momtchil Pojarliev
Wolfgang Polasek
Publikationsdatum: 01.03.2003
Verlag: Kluwer Academic Publishers
Erschienen in: Financial Markets and Portfolio Management / Ausgabe 1/2003
Print ISSN: 1934-4554
Elektronische ISSN: 2373-8529
DOI: https://doi.org/10.1007/s11408-003-0105-6

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