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Erschienen in: Review of Quantitative Finance and Accounting 3/2003

01.05.2003

Forecasting Changes in Copper Futures Volatility with GARCH Models Using an Iterated Algorithm

verfasst von: Kenneth L. Smith, Kevin Bracker

Erschienen in: Review of Quantitative Finance and Accounting | Ausgabe 3/2003

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Metadaten
Titel
Forecasting Changes in Copper Futures Volatility with GARCH Models Using an Iterated Algorithm
verfasst von
Kenneth L. Smith
Kevin Bracker
Publikationsdatum
01.05.2003
Verlag
Kluwer Academic Publishers
Erschienen in
Review of Quantitative Finance and Accounting / Ausgabe 3/2003
Print ISSN: 0924-865X
Elektronische ISSN: 1573-7179
DOI
https://doi.org/10.1023/A:1023672428643

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