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Erschienen in:
2004 | OriginalPaper | Buchkapitel
Markov Processes
verfasst von : Kiyosi Itô
Erschienen in: Stochastic Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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Let us consider a particle moving in a space 5, called the state space. We assume the Markovian character of the motion that the particle that starts at x at present will move into B ⊂ S with probability pt(x,B) after time t irrespectively of its past motion; {pt(x,B)}t,x,B are called the transition probabilities of the motion. The time parameter moves in T = [0, ∞).