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Erschienen in:

2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Markov Processes

verfasst von : Ernst Eberlein, Jan Kallsen

Erschienen in: Mathematical Finance

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Most processes in applications are Markov processes or can be viewed as components of multivariate Markov processes. As in discrete time the term Markov refers to a certain lack of memory.

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Titel: Markov Processes
verfasst von: Ernst Eberlein
Jan Kallsen
Verlag: Springer International Publishing
Buch: Mathematical Finance
Print ISBN: 978-3-030-26105-4

Electronic ISBN: 978-3-030-26106-1

Copyright-Jahr: 2019
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-26106-1_5