2014 | OriginalPaper | Buchkapitel
Martingale
verfasst von : Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Norbert Kusolitsch
Erschienen in: Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Ist
$$ {X_1},{X_2},... $$
eine Folge unabhängiger Zufallsvariabler mit
$$ \mathbb{E}{X_n} = 0\,\,\forall \,\,n \in \mathbb{N} $$
, so sind die akkumulierten Summen
$${{S}_{n}}:=\underset{i=1}{\overset{n}{\mathop{\sum{{}}}}}\,{{X}_{i}}$$
nicht mehr unabhängig.