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Mathematics and Financial Economics

Ausgabe 1/2016

Inhalt (5 Artikel)

Optimal portfolio liquidation with additional information

Stefan Ankirchner, Christophette Blanchet-Scalliet, Anne Eyraud-Loisel

Liquidation with self-exciting price impact

Thomas Cayé, Johannes Muhle-Karbe

Positive alphas and a generalized multiple-factor asset pricing model

Robert Jarrow, Philip Protter

An optimal trading problem in intraday electricity markets

René Aïd, Pierre Gruet, Huyên Pham

Cost-efficient contingent claims with market frictions

Mario Ghossoub

Okt 15
Ausgabe: 4/2015
Mär 16
Ausgabe: 2/2016

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