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Erschienen in:
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2009 | OriginalPaper | Buchkapitel

Multivariate GARCH Models

verfasst von : Annastiina Silvennoinen, Timo Teräsvirta

Erschienen in: Handbook of Financial Time Series

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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This article contains a review of multivariate GARCH models. Most common GARCH models are presented and their properties considered. This also includes nonparametric and semiparametric models. Existing specification and misspecification tests are discussed. Finally, there is an empirical example in which several multivariate GARCH models are fitted to the same data set and the results compared.

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Metadaten
Titel
Multivariate GARCH Models
verfasst von
Annastiina Silvennoinen
Timo Teräsvirta
Copyright-Jahr
2009
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Handbook of Financial Time Series

Print ISBN: 978-3-540-71296-1

Electronic ISBN: 978-3-540-71297-8

Copyright-Jahr: 2009

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-540-71297-8_9