Nachfrage- und Schadenentwicklung in der Kompositversicherung

Die Notwendigkeit der Prämienkalkulation bringt die Versicherungsunternehmen in die bizarre Situation, anhand von Vergangenheitsdaten auf die zukünftige Schadenentwicklung und die dafür adäquaten Versicherungsprämien zu schließen, wie dieses Zitat plakativ verdeutlicht. Die Schwierigkeit dieses Prognosevorgangs für die zukünftige Geschäftsentwicklung ist in den Kompositversicherungszweigen von besonderer Bedeutung, da dieser Teil des Versicherungsgeschäftes sich nicht wie in der Personenversicherung auf langfristige, mit hoher Sicherheit prognostizierbare Kalkulationsgrundlagen, wie z. B. Sterbetafeln, stützen kann.

Zentrales Erkenntnisobjekt der vorliegenden empirischen Untersuchung ist die sog. Kompositversicherung. Der Begriff der Kompositversicherung, die auch Schaden- und Unfallversicherung genannt wird, stellt eine Sammelbezeichnung für die nicht der Lebensoder Krankenversicherung angehörenden Versicherungssparten bzw. -zweige³ dar.⁴ Gemäß VAG wird ein Versicherungsunternehmen als Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen bezeichnet, wenn es die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb gleichzeitig für mehr als eine der in Tabelle 2.1 aufgeführten Versicherungssparten erhalten hat.⁵ Unter dem Begriff der Kraftfahrtversicherung werden vier Versicherungszweige zusammengefasst, deren Aufgabe speziell in der Absicherung der Risiken des Straßenverkehrs besteht: Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung, Fahrzeugversicherung, Kraftfahrt-Unfallversicherung und Transportgüterversicherung.⁶ Im Bereich der Fahrzeugversicherung werden darüber hinaus Fahrzeugvollversicherung und Fahrzeugteilversicherung unterschieden.⁷ Die Begriffe verbundene Hausrat- und verbundene Wohngebäudeversicherung bezeichnen Versicherungszweige, die Versicherungen gegen Gefahren aus den Sparten der Feuer- und Elementarschadenversicherung sowie der sonstigen Sachschadenversicherung kombinieren.⁸

Dieser erste Abschnitt des dritten Kapitels gibt einen Überblick über die praktische Umsetzung der durchgeführten empirischen Untersuchung. Ziel ist eine Darstellung des Untersuchungsablaufs, der in Abb. 3.1 zusammengefasst ist, sowie der dabei eingesetzten statistischen Verfahren. Die nachfolgenden Abschnitte dienen der detaillierteren Erläuterung der benötigten Grundlagen aus dem Bereich der stochastischen Prozesse, der Zeitreihenanalyse und der verwendeten Verfahren im Rahmen der Identifikation von Einflussfaktoren und Regressionsanalyse.

Vor der Darstellung der eigentlichen Analyseergebnisse in den Abschnitten 4.2 bis 4.5 erfolgt in diesem ersten Abschnitt ein Überblick über eine Reihe von historischen Ereignissen, die die Nachfrage- oder Schadenentwicklung in den berücksichtigten Versicherungszweigen außergewöhnlich beeinflusst haben. In den einzelnen Versicherungszweigen treten zu verschiedenen Zeitpunkten Abweichungen von den Erklärungsmodellen auf, die nur anhand der historischen Sondereinflüsse nachvollzogen werden können.

Den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet die Untersuchung möglicher Unternehmens- bzw. kundengruppenspezifischer Besonderheiten bei der Abhängigkeit der versicherungswirtschaftlichen von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Grundlage der Fragestellung ist die Hypothese, dass sich die Entwicklung eines Versicherungsunternehmens auf Grund unternehmenspolitischer Zielsetzungen, bspw. in Bezug auf die Marktpositionierung und die Hauptkundengruppen, hinreichend stark vom Gesamtmarkt unterscheiden kann, dass diese Abweichungen in der empirischen Untersuchungen nachgewiesen werden können. Insbesondere soll hierbei die Frage beantwortet werden, ob bei der konkreten Anwendung der Modelle im Rahmen der Planung und Prognose des Versicherungsgeschäfts, neben der Entwicklung des gesamten Versicherungsmarkts auch die unternehmensindividuellen und kundengruppenspezifischen Besonderheiten analysiert werden müssen, um die Auswirkungen der Unternehmenspolitik auf die Entwicklung zu berücksichtigen.

Als Abschluss der empirischen Untersuchungen soll in Kapitel 6 die Fragestellung beantwortet werden, inwieweit sich die Entwicklungen der einzelnen Kompositversicherungszweige sowie der Komposit- und Personenversicherung im Zeitverlauf ausgleichen können und im Ausmaß der Konjunkturabhängigkeit unterscheiden. Bisher wurden die berücksichtigten Kompositversicherungszweige getrennt voneinander untersucht. Hier findet zuerst der Brückenschlag zwischen den Kompositversicherungszweigen, in Form einer Analyse der Zusammenhänge zwischen den Kompositversicherungszweigen, statt. Die dabei angestellten Überlegungen werden anschließend auf die Zusammenhänge zwischen der Kompositund Personenversicherung ausgeweitet.

Die Ausführungen dieses Kapitels stellen eine Zusammenfassung der grundlegenden Schlussfolgerungen dar, die aus der durchgeführten Untersuchung der ausgewählten Kom-positversicherungszweige gezogen werden können. Diese Schlussfolgerungen basieren auf den theoretischen Modellen der Versicherungsnachfrage und -schaden, die die kausale Begründung der Beziehungen zwischen den exogenen Einflussfaktoren und der versicherungswirtschaftlichen Entwicklung liefern. Auf diesen Modellen aufbauend konnten im Rahmen der empirischen Analyse sowohl Ergebnisse zur prinzipiellen Funktionstüchtigkeit der angewandten statistischen Verfahren und der Vorgehensweise als auch zu den Zusammenhängen der einzelnen Kompositversicherungszweige mit den exogenen Einflussfaktoren erzielt werden.