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Erschienen in:
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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

Network-Based Representation of Stock Market Dynamics: An Application to American and Swedish Stock Markets

verfasst von : David Jallo, Daniel Budai, Vladimir Boginski, Boris Goldengorin, Panos M. Pardalos

Erschienen in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis

Verlag: Springer New York

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Abstract

We consider three network-based models of the stock market (referred to as market graphs): one solely based on stock returns, another one based on stock returns with vertices weighted with a liquidity measure, and lastly one based on correlations of volume fluctuations. We utilize graph theory as a means for analyzing the stock market in order to show that one can potentially gain insight into structural properties and dynamics of the stock market by studying market graphs. The approach is applied to the data representing American and Swedish stock markets.

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Metadaten
Titel
Network-Based Representation of Stock Market Dynamics: An Application to American and Swedish Stock Markets
verfasst von
David Jallo
Daniel Budai
Vladimir Boginski
Boris Goldengorin
Panos M. Pardalos
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer New York
Buch
Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis

Print ISBN: 978-1-4614-5573-8

Electronic ISBN: 978-1-4614-5574-5

Copyright-Jahr: 2013

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5574-5_5

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