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Erschienen in:
1994 | OriginalPaper | Buchkapitel
On Decision of Optimum Index Fund
verfasst von : Yoshio Tabata, Eiji Takeda
Erschienen in: Multiple Criteria Decision Making
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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This paper is concerned with a traditional asset allocation of the Markowitz type and develops an efficient algorithm to design an index fund which is a compromise solution to the bicriteria optimization problem. A numerical example is provided to illustrate our algorithm.