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Erschienen in:
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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

On Finite Approximations to Markov Decision Processes with Recursive and Nonlinear Discounting

verfasst von : Fan Deng, Xin Guo, Yi Zhang

Erschienen in: Modern Trends in Controlled Stochastic Processes:

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this paper, finite approximation schemes are justified for Markov decision processes in Borel spaces with recursive and nonlinear discounting. Explicit error bounds are obtained in terms of the system primitives. This allows one to solve the original problem approximately up to any given accuracy, by solving a sequence of problems in finite spaces.

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Metadaten
Titel
On Finite Approximations to Markov Decision Processes with Recursive and Nonlinear Discounting
verfasst von
Fan Deng
Xin Guo
Yi Zhang
Copyright-Jahr
2021
Buch
Modern Trends in Controlled Stochastic Processes:

Print ISBN: 978-3-030-76927-7

Electronic ISBN: 978-3-030-76928-4

Copyright-Jahr: 2021

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-76928-4_11