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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

On the Construction of Densities for Time Non-homogeneous Diffusion Processes

verfasst von : Virginia Giorno, Amelia G. Nobile, Luigi M. Ricciardi

Erschienen in: Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2011

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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A new procedure for constructing transition probability density functions and first passage time densities through constant boundaries is proposed for diffusion processes, in general time non homogeneous. A special diffusion process with periodic drift and infinitesimal variance is considered.

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Metadaten
Titel
On the Construction of Densities for Time Non-homogeneous Diffusion Processes
verfasst von
Virginia Giorno
Amelia G. Nobile
Luigi M. Ricciardi
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2011

Print ISBN: 978-3-642-27548-7

Electronic ISBN: 978-3-642-27549-4

Copyright-Jahr: 2012

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-27549-4_11

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