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Erschienen in:
2001 | OriginalPaper | Buchkapitel
Optimal Filtering, Interpolation and Extrapolation of Markov Processes with a Countable Number of States
verfasst von : Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev
Erschienen in: Statistics of Random Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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The present chapter will be concerned with a pair of random processes (θ, ξ) = (θ t , ξ t ), 0 ≤ t ≤ T, where the unobservable component θ is a Markov process with a finite or countable number of states, and the observable process ξ permits the stochastic differential 9.1$$d{\xi _t}\,{A_t}({\theta _t},\xi )dt\, + \,{B_t}(\xi )d{W_t},$$ where W t is a Wiener process.