2001 | OriginalPaper | Buchkapitel
Optimal Linear Nonstationary Filtering
verfasst von : Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev
Erschienen in: Statistics of Random Processes
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.
Wählen Sie Textabschnitte aus um mit Künstlicher Intelligenz passenden Patente zu finden. powered by
Markieren Sie Textabschnitte, um KI-gestützt weitere passende Inhalte zu finden. powered by
On the probability space (Ω, F, P) with a distinguished family of the σ-algebras (F t ), t ≤ T, we shall consider the two-dimensional Gaussian random process (θ t , F t ), 0 ≤ t ≤ T, satisfying the stochastic differential equations 10.1$$d{\theta _t}\, = \,a(t){\theta _t}dt\, + \,b(t)d{W_1}(t)$$10.2$$d{\xi _t}\, = \,A(t){\theta _t}dt\, + \,B(t)d{W_2}(t),$$ where W1 = (W1(t), F t ) and W2= (W2(t), F t ) are two independent Wiener processes and θ0, ξ0 are F0-measurable.