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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

Pricing of Exotic Options

verfasst von : Rüdiger U. Seydel

Erschienen in: Tools for Computational Finance

Verlag: Springer London

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This chapter is devoted to exotic options, which include multifactor options and Asian options. Non-constant coefficients require numerical methods for more general PDEs than those discussed in Chapter 4. Upwind schemes, stability issues and total variation diminishing are discussed. The final part of the chapter is devoted to penalty methods, here applied to a two-asset option.

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Metadaten
Titel
Pricing of Exotic Options
verfasst von
Rüdiger U. Seydel
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Springer London
Buch
Tools for Computational Finance

Print ISBN: 978-1-4471-2992-9

Electronic ISBN: 978-1-4471-2993-6

Copyright-Jahr: 2012

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2993-6_6

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